O Banco do Povo da China (PBoC) planeja conduzir testes de estresse para avaliar a exposição das instituições financeiras a participações em títulos do Tesouro local, como parte de seus esforços para reduzir riscos no setor bancário do país. Essas avaliações têm o objetivo de prevenir possíveis riscos decorrentes de flutuações nas taxas de juros no futuro, que poderiam afetar os preços dos títulos e causar perdas financeiras aos investidores.
Segundo o relatório trimestral de política monetária do PBoC, essas medidas refletem a preocupação do banco central com os riscos de marcação a mercado nos portfólios de títulos dos bancos chineses, visando evitar situações semelhantes ao colapso enfrentado pelo Silicon Valley Bank em 2023. Nesse caso, o banco dos EUA enfrentou dificuldades devido à alta exposição a títulos do Tesouro norte-americano e títulos garantidos pelo governo, resultando em vendas de ativos com prejuízo devido ao aumento das taxas de juros e retiradas de depósitos.
Essas ações do PBoC surgem após um regulador interbancário iniciar investigações sobre possíveis manipulações no mercado de títulos por quatro bancos comerciais rurais. Além disso, os reguladores solicitaram às empresas de fundos mútuos que limitem a duração de novos fundos de títulos a dois anos, o que restringirá ainda mais os investimentos em notas de prazos mais longos.